PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с VARBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с VARBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и VARBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и VARBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VARBX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям VARBX по среднегодовой доходности: 3.79% против 4.45% соответственно.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с BILPXGDL с MERFXGDL с EVDIX
Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD

Сравнение комиссий GDL и VARBX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VARBX в 1.81%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. VARBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c VARBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLVARBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

4.06

-3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

6.90

-5.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

2.36

-1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

8.71

-7.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

37.63

-32.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. VARBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VARBX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и VARBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLVARBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

4.06

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.64

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.33

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.40

-1.17

Корреляция

Корреляция между GDL и VARBX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и VARBX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности VARBX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок GDL и VARBX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки VARBX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и VARBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLVARBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-5.12%

-33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-0.64%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-1.79%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-5.12%

-33.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

0.00%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-0.57%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.15%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и VARBX

The GDL Fund (GDL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что GDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VARBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLVARBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

0.33%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

0.71%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

1.35%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

3.31%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

3.35%

+9.61%