PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с GOLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с GOLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Gabelli Gold Fund (GOLDX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и GOLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и GOLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		5.89%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GOLDX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям GOLDX по среднегодовой доходности: 3.79% против 17.50% соответственно.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

GOLDX

1 день
6.90%
1 месяц
-22.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
26.14%
1 год
112.30%
3 года*
46.83%
5 лет*
25.75%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Gabelli Gold Fund

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX
Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPY

Сравнение комиссий GDL и GOLDX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOLDX в 1.51%.

GOLDX
Gabelli Gold Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. GOLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c GOLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLGOLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.66

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.82

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.56

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

13.69

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. GOLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GOLDX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и GOLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLGOLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.66

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.24

-0.01

Корреляция

Корреляция между GDL и GOLDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и GOLDX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности GOLDX в 14.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		14.70%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDL и GOLDX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки GOLDX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и GOLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLGOLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-73.40%

+34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-31.96%

+26.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-44.73%

+35.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-49.42%

+10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-22.40%

+20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-34.57%

+29.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

8.30%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и GOLDX

Текущая волатильность для The GDL Fund (GDL) составляет 2.58%, в то время как у Gabelli Gold Fund (GOLDX) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что GDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLGOLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

17.80%

-15.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

35.59%

-30.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

42.77%

-32.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

31.90%

-23.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

32.24%

-19.28%