PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с GABEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с GABEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и GABEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и GABEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GABEX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям GABEX по среднегодовой доходности: 3.79% против 11.38% соответственно.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Gabelli Equity Income Fund

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с BILPXGDL с MERFXGDL с EVDIX
Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX

Сравнение комиссий GDL и GABEX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GABEX в 1.42%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. GABEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c GABEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLGABEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.14

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.30

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.10

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

0.22

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. GABEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GABEX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и GABEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLGABEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.14

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.37

Корреляция

Корреляция между GDL и GABEX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и GABEX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности GABEX в 19.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%

Просадки

Сравнение просадок GDL и GABEX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки GABEX в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и GABEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLGABEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-52.25%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-13.11%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-17.59%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-37.27%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-9.39%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.16%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

6.13%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и GABEX

Текущая волатильность для The GDL Fund (GDL) составляет 2.58%, в то время как у Gabelli Equity Income Fund (GABEX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что GDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLGABEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.46%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

9.06%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

18.09%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

15.26%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

21.32%

-8.36%