PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с FOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDL с FOF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GDL (The GDL Fund) and FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) are both mutual funds - GDL is a Event Driven fund managed by Gabelli, while FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, GDL returned 4.00%/yr vs 10.80%/yr for FOF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GDL charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for FOF.

Доходность

Сравнение доходности GDL и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FOF с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям FOF по среднегодовой доходности: 4.00% против 10.80% соответственно.

GDL

1 день
0.12%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.81%
1 год
8.15%
3 года*
9.11%
5 лет*
4.52%
10 лет*
4.00%

FOF

1 день
0.30%
1 месяц
-2.34%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.57%
1 год
17.15%
3 года*
17.11%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDL и FOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		2.78%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		5.89%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%

Correlation

The correlation between GDL and FOF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2007 г.

0.35

The correlation between GDL and FOF shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с MERFXGDL с ARBFXGDL с GABTXGDL с BILPXGDL с EVDIXGDL с IAU
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с SCHDFOF с VOOFOF с EXGFOF с FALN

Доходность на риск

GDL vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDLFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.25

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.79

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.14

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

3.65

+4.32

GDL vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDL и FOF

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и FOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-59.38%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-15.07%

+11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-18.58%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-29.96%

+20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-49.74%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.54%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-9.34%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.70%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и FOF

Текущая волатильность для The GDL Fund (GDL) составляет 1.39%, в то время как у Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что GDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.46%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

12.32%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

13.76%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

18.04%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

20.34%

-7.37%

Сравнение комиссий GDL и FOF

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FOF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и FOF

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности FOF в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.76%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
GDL
The GDL Fund		5.67%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%

Часто задаваемые вопросы

GDL and FOF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOF has higher volatility (3.46%) compared to GDL (1.39%). In terms of maximum drawdown, GDL dropped -38.74% vs FOF's -59.38%.

FOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDL и FOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор