PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDIV с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с VOTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GDIV is actively managed, while VOTE is passively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 15.81%/yr vs 20.38%/yr for VOTE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью 10.76%.

GDIV

1 день
0.47%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
9.84%
С начала года
13.61%
1 год
23.79%
3 года*
15.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
-0.59%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.29%
С начала года
10.76%
1 год
21.57%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и VOTE

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		13.61%10.81%14.83%16.45%-1.01%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		10.76%17.95%25.23%27.60%-0.98%

Correlation

The correlation between GDIV and VOTE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.88

The correlation between GDIV and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и VOTE

Секторы
GDIV
VOTE

Финансовые услуги

21.1%
10.9%

Промышленность

19.2%
8.1%

Технологии

19.0%
39.0%

Здравоохранение

15.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.9%

Энергетика

5.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Коммунальные услуги

3.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Финансовые услуги

GDIV
21.1%
VOTE
10.9%

Промышленность

GDIV
19.2%
VOTE
8.1%

Технологии

GDIV
19.0%
VOTE
39.0%

Здравоохранение

GDIV
15.3%
VOTE
8.3%

Потребительский циклический сектор

GDIV
7.3%
VOTE
9.9%

Энергетика

GDIV
5.8%
VOTE
3.2%

Потребительский защитный сектор

GDIV
4.9%
VOTE
4.4%

Коммунальные услуги

GDIV
3.7%
VOTE
2.0%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
VOTE
1.7%

Недвижимость

GDIV
1.2%
VOTE
1.7%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

VOTE
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с VOOGDIV с COWZGDIV с BDGSGDIV с VGT
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

GDIV vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIVVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.69

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.34

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.38

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

10.28

-0.05

GDIV vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIV и VOTE

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-25.71%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.10%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.08%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-6.04%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.10%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и VOTE

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 1.92%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

3.35%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.20%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.79%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.19%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.10%

-1.92%

Сравнение комиссий GDIV и VOTE

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и VOTE

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VOTE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.12%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.94%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and VOTE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (3.35%) compared to GDIV (1.92%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 20.38% vs 15.81% for GDIV. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 20.38% return vs 15.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

GDIV has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.94% for VOTE.

They also come from different issuers: Harbor and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.05% for VOTE.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор