PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDIV с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

GDIV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GDIV и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIV и SPXM

2026 (YTD)2025
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		-0.04%8.74%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

GDIV

1 день
2.02%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
3.54%
1 год
15.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с AJGGDIV с BDGSGDIV с VIGIXGDIV с SPY
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий GDIV и SPXM

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

GDIV vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.83

-1.16

Корреляция

Корреляция между GDIV и SPXM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и SPXM

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		0.98%1.19%1.30%2.27%5.88%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDIV и SPXM

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

GDIVSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-5.08%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-0.75%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.80%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDIVSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

9.38%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

9.38%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

9.38%

+6.02%