Сравнение GDIV с HGER
GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. GDIV is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 15.81%/yr vs 19.44%/yr for HGER. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности GDIV и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 26.63%.
GDIV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDIV и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 13.61% | 10.81% | 14.83% | 16.45% | -1.01% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | -4.59% |
Correlation
The correlation between GDIV and HGER is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.16 |
The correlation between GDIV and HGER shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIV vs. HGER — Ранг доходности на риск
GDIV
HGER
Сравнение GDIV c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDIV | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.63 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 9.44 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDIV и HGER
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIV | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -23.31% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -14.04% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -14.04% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.10% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.70% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.90% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и HGER
Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 1.92%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIV | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 6.14% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 15.48% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 17.49% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.68% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.68% | -2.50% |
Сравнение комиссий GDIV и HGER
GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и HGER
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HGER в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.12% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
GDIV and HGER have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.14%) compared to GDIV (1.92%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HGER leads with 19.44% vs 15.81% for GDIV. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.44% return vs 15.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 1.12% for GDIV.
GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDIV и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор