PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIV с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIV и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIV и HGER


2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
1.38%10.81%14.83%16.45%-1.53%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%1.93%-4.42%

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.


GDIV

1 день
1.42%
1 месяц
-5.19%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.98%
3 года*
13.79%
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Сравнение комиссий GDIV и HGER

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.


Доходность на риск

GDIV vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 5959
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIVHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.11

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.78

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.35

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

15.38

-9.24

GDIV vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIVHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.11

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.90

-0.20

Корреляция

Корреляция между GDIV и HGER составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и HGER

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности HGER в 5.66%


TTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
1.24%1.19%1.30%2.27%5.88%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%

Просадки

Сравнение просадок GDIV и HGER

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и HGER.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIVHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-23.31%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.84%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-0.38%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.90%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.50%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и HGER

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 5.04%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIVHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

7.23%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

14.60%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.06%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.78%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

17.78%

-2.37%