PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDIIX с SWLVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

GDIIX управляется Genter Capital Management. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GDIIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIIX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		6.76%16.34%16.24%5.64%-1.16%24.81%-0.78%27.62%-8.45%0.02%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		-0.06%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, GDIIX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью -0.06%.

GDIIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
18.81%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.78%
10 лет*
11.32%

SWLVX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.73%
1 год
13.42%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Dividend Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GDIIX:
GDIIX с VTIGDIIX с ACIIXGDIIX с TILVXGDIIX с TWEIXGDIIX с FBLEXGDIIX с HDCTXGDIIX с VIVIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий GDIIX и SWLVX

GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

GDIIX
Genter Dividend Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

GDIIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIIX
Ранг доходности на риск GDIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIIXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.93

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.36

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.10

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

5.22

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIIX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.93

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.18

Корреляция

Корреляция между GDIIX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIIX и SWLVX

Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SWLVX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		4.48%4.79%9.73%2.66%5.24%4.07%2.27%8.01%13.52%10.01%4.47%1.89%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.02%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDIIX и SWLVX

Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDIIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-38.34%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.82%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-19.05%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-6.82%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.93%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.49%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIIX и SWLVX

Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 3.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDIIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.72%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

8.03%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.63%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

14.82%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

18.66%

-2.10%