Сравнение GDIIX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
GDIIX управляется Genter Capital Management. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIIX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 6.76% | 16.34% | 16.24% | 5.64% | -1.16% | 24.81% | -0.78% | 27.62% | -8.45% | 18.33% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIIX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDIIX имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции FBLEX немного отстают с 11.11%.
GDIIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.32%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIIX и FBLEX
GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
GDIIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
GDIIX
FBLEX
Сравнение GDIIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.32 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.06 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 4.92 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GDIIX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIIX и FBLEX
Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 4.48% | 4.79% | 9.73% | 2.66% | 5.24% | 4.07% | 2.27% | 8.01% | 13.52% | 10.01% | 4.47% | 1.89% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок GDIIX и FBLEX
Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -39.73% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.55% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -19.00% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -39.73% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -6.89% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.86% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.49% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIIX и FBLEX
Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.48% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.78% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 15.13% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 14.78% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.39% | -0.83% |