Сравнение GDIIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
GDIIX управляется Genter Capital Management. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 6.76% | 16.34% | 16.24% | 5.64% | -1.16% | 24.81% | -0.78% | 27.62% | -8.45% | 18.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIIX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции GDIIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.69% соответственно.
GDIIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.32%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIIX и VTI
GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
GDIIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
GDIIX
VTI
Сравнение GDIIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.54 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 7.30 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.98 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GDIIX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIIX и VTI
Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 4.48% | 4.79% | 9.73% | 2.66% | 5.24% | 4.07% | 2.27% | 8.01% | 13.52% | 10.01% | 4.47% | 1.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GDIIX и VTI
Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -55.45% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.30% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -25.36% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -35.00% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -5.54% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -8.08% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.60% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIIX и VTI
Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 5.48% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 9.75% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 19.02% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 17.41% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.29% | -1.73% |