Сравнение GDIIX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
GDIIX управляется Genter Capital Management. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIIX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIIX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 7.98% | 16.34% | 16.24% | 5.64% | -1.16% | 24.81% | -0.78% | 27.62% | -8.45% | 17.57% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIIX показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.
GDIIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.45%
FLCOX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIIX и FLCOX
GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
GDIIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
GDIIX
FLCOX
Сравнение GDIIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIIX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.02 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.48 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.44 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 6.76 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GDIIX и FLCOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIIX и FLCOX
Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FLCOX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 4.42% | 4.79% | 9.73% | 2.66% | 5.24% | 4.07% | 2.27% | 8.01% | 13.52% | 10.01% | 4.47% | 1.89% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.48% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDIIX и FLCOX
Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -38.28% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.81% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -19.00% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -4.82% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.52% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.51% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIIX и FLCOX
Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 3.42%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.38% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.29% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 15.73% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 14.83% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.73% | -1.17% |