Сравнение GDIIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
GDIIX управляется Genter Capital Management. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 6.76% | 16.34% | 16.24% | 5.64% | -1.16% | 24.81% | -0.78% | 27.62% | -8.45% | 18.33% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIIX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции GDIIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.32% против 10.22% соответственно.
GDIIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.32%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIIX и TILVX
GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
GDIIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
GDIIX
TILVX
Сравнение GDIIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.46 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 6.11 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GDIIX и TILVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIIX и TILVX
Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 4.48% | 4.79% | 9.73% | 2.66% | 5.24% | 4.07% | 2.27% | 8.01% | 13.52% | 10.01% | 4.47% | 1.89% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GDIIX и TILVX
Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -60.05% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.79% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -19.00% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -40.15% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -4.83% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -8.32% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.51% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIIX и TILVX
Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 3.20%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.38% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.32% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 15.76% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 14.82% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.65% | -1.09% |