PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIIX с FLCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIIX с FLCSX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

GDIIX (Genter Dividend Income Fund) and FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - GDIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Genter Capital Management, while FLCSX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity Investments. Over the past 10 years, GDIIX returned 11.38%/yr vs 15.63%/yr for FLCSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GDIIX charges 1.25%/yr vs 0.75%/yr for FLCSX.

Доходность

Сравнение доходности GDIIX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIIX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у FLCSX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции GDIIX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 11.38% против 15.63% соответственно.

GDIIX

1 день
0.20%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
11.86%
С начала года
11.86%
1 год
19.04%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.38%

FLCSX

1 день
0.18%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
10.28%
С начала года
10.28%
1 год
24.58%
3 года*
24.45%
5 лет*
15.94%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIIX и FLCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		11.86%16.34%16.24%5.64%-1.16%24.81%-0.78%27.62%-8.45%18.33%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		10.28%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%17.86%

Correlation

The correlation between GDIIX and FLCSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.88

Over the past year, the correlation between GDIIX and FLCSX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Dividend Income Fund

Fidelity Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с GDIIX:
GDIIX с VTIGDIIX с SWLVXGDIIX с FLCOXGDIIX с HDCTXGDIIX с TILVXGDIIX с ACTIXGDIIX с TOWFX
Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FEQIXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FMCSXFLCSX с VIGAXFLCSX с VWNEX

Доходность на риск

GDIIX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIIX
Ранг доходности на риск GDIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIIX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIIXFLCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.00

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.78

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.66

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

11.93

-1.19

GDIIX vs. FLCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCSX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIIX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIIX и FLCSX

Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и FLCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIIXFLCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-63.67%

+26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-9.55%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.50%

-18.82%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-21.69%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-37.11%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.06%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-13.78%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.13%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIIX и FLCSX

Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIIXFLCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.68%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.93%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

12.74%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

16.90%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.57%

-2.06%

Сравнение комиссий GDIIX и FLCSX

GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIIX и FLCSX

Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности FLCSX в 8.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		8.96%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		4.24%4.79%9.73%2.66%5.24%4.07%2.27%8.01%13.52%10.01%4.47%1.89%

Часто задаваемые вопросы

GDIIX and FLCSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCSX has higher volatility (4.68%) compared to GDIIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, GDIIX dropped -37.24% vs FLCSX's -63.67%.

FLCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIIX и FLCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор