PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGIX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDGIX с VGPMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDGIX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-5.53%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		4.53%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции GDGIX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.32% против 12.39% соответственно.

GDGIX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.17%
1 год
11.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.32%

VGPMX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.53%
6 месяцев
17.55%
1 год
57.21%
3 года*
24.25%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Global Dividend Growth Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с SDMGXGDGIX с SSCDXGDGIX с ARTHXGDGIX с SNGVXGDGIX с SSMGX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий GDGIX и VGPMX

GDGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

GDGIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDGIXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.94

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.51

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.56

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

4.24

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

17.59

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDGIX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDGIXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.94

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.25

+0.34

Корреляция

Корреляция между GDGIX и VGPMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и VGPMX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VGPMX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.46%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.73%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и VGPMX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDGIXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-78.85%

+44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-12.80%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-22.71%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-54.59%

+20.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-10.73%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-34.69%

+30.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.09%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и VGPMX

Текущая волатильность для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDGIXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.56%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

13.14%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

19.28%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.15%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

21.65%

-5.31%