PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDGIX с GAOAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GDGIX (Sit Global Dividend Growth Fund) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GDGIX returned 11.94%/yr vs 6.47%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GDGIX charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции GDGIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 11.94% против 6.47% соответственно.

GDGIX

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.85%
1 год
17.39%
3 года*
17.05%
5 лет*
10.18%
10 лет*
11.94%

GAOAX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.06%
1 год
10.18%
3 года*
10.68%
5 лет*
2.53%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDGIX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		6.48%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		2.64%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Correlation

The correlation between GDGIX and GAOAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.92

The correlation between GDGIX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Global Dividend Growth Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с SDMGXGDGIX с SSMGXGDGIX с SSCDXGDGIX с SNGVXGDGIX с IESGXGDGIX с ARTHX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX

Доходность на риск

GDGIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDGIXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.11

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.57

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.28

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

5.01

+4.47

GDGIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и GAOAX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDGIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-29.02%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.95%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-10.87%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-29.02%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-29.02%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-2.68%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.94%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.29%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и GAOAX

Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDGIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.82%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.40%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

11.22%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

10.91%

+5.46%

Сравнение комиссий GDGIX и GAOAX

GDGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и GAOAX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GAOAX в 9.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.40%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.28%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GDGIX and GAOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDGIX has higher volatility (4.55%) compared to GAOAX (4.26%). In terms of maximum drawdown, GDGIX dropped -33.91% vs GAOAX's -29.02%.

GDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDGIX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор