PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDEC с RDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GDEC is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. GDEC is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past year, GDEC returned 15.89% vs 26.63% for RDVI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDEC charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности GDEC и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 10.69%.

GDEC

1 день
0.14%
1 месяц
1.76%
С начала года
5.29%
6 месяцев
6.20%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDEC и RDVI

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		5.29%12.14%11.45%0.46%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%1.31%

Correlation

The correlation between GDEC and RDVI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.69

The correlation between GDEC and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDEC и RDVI

Секторы
GDEC
RDVI

Технологии

36.2%
17.6%

Финансовые услуги

11.9%
36.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
8.1%

Промышленность

8.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Энергетика

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

GDEC
36.2%
RDVI
17.6%

Финансовые услуги

GDEC
11.9%
RDVI
36.5%

Коммуникационные услуги

GDEC
10.9%
RDVI
5.4%

Потребительский циклический сектор

GDEC
10.1%
RDVI
12.2%

Здравоохранение

GDEC
8.4%
RDVI
8.1%

Промышленность

GDEC
8.1%
RDVI
12.2%

Потребительский защитный сектор

GDEC
4.9%
RDVI
4.1%

Энергетика

GDEC
3.5%
RDVI
1.4%

Коммунальные услуги

GDEC
2.3%
RDVI
1.4%

Недвижимость

GDEC
1.9%
RDVI

-

Сырьевые материалы

GDEC
1.8%
RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с FSEPGDEC с PBJAGDEC с APRDGDEC с AJANGDEC с DMAR
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

GDEC vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.01

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.90

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.15

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

13.31

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа RDVI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.21

+0.32

Просадки

Сравнение просадок GDEC и RDVI

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDECRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-18.35%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-8.48%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-3.17%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.01%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) составляет 0.84%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что GDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDECRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.72%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

10.54%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

13.30%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

16.91%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

16.91%

-8.96%

Сравнение комиссий GDEC и RDVI

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и RDVI

GDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

GDEC and RDVI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.72%) compared to GDEC (0.84%). In terms of maximum drawdown, GDEC dropped -10.61% vs RDVI's -18.35%.

On 1-year performance, RDVI leads with 26.63% vs 15.89% for GDEC. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GDEC has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 26.63% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GDEC.

RDVI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 0.00% for GDEC.

GDEC is categorized as Options Trading, while RDVI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for GDEC and 0.75% for RDVI.

GDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDEC и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор