PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

GDEC и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и ISWN

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-1.57%12.14%11.45%0.46%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

GDEC

1 день
0.56%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с DMARGDEC с AAPRGDEC с DOGGGDEC с FSEPGDEC с IVVB
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий GDEC и ISWN

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

GDEC vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.96

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.78

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.30

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

-0.03

+1.23

Корреляция

Корреляция между GDEC и ISWN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и ISWN

GDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок GDEC и ISWN

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-32.35%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-9.63%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-6.12%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-16.56%

+15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.35%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) составляет 3.18%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.91%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

8.66%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

11.84%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

11.47%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

11.41%

-3.28%