PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

GDEC и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и GMAR

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-1.57%12.14%11.45%0.46%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

GDEC

1 день
0.56%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с FSEPGDEC с DMARGDEC с AAPRGDEC с AJANGDEC с APRD
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий GDEC и GMAR

И GDEC, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GDEC vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.46

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.14

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.84

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

11.96

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.71

-0.51

Корреляция

Корреляция между GDEC и GMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и GMAR

Ни GDEC, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDEC и GMAR

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-9.11%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.85%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.57%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.05%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и GMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.22%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

2.87%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

8.50%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

6.96%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

6.96%

+1.17%