PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

GDEC и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и DDEC

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-1.57%12.14%11.45%0.46%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%0.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDEC показывает доходность -1.57%, а DDEC немного ниже – -1.64%.

GDEC

1 день
0.56%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с DMARGDEC с AAPRGDEC с DOGGGDEC с FSEPGDEC с ISWN
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GNOVDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий GDEC и DDEC

И GDEC, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

GDEC vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.21

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.44

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

11.53

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.09

+0.11

Корреляция

Корреляция между GDEC и DDEC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и DDEC

Ни GDEC, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDEC и DDEC

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, примерно равная максимальной просадке DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-10.22%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-5.46%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.53%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.92%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.15%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и DDEC

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.85%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

4.55%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

8.63%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

6.99%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

6.92%

+1.21%