Сравнение GDEC с DDEC
GDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - GDEC is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. GDEC is actively managed, while DDEC is passively managed. Over the past year, GDEC returned 13.61% vs 13.71% for DDEC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDEC и DDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDEC показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью 4.24%.
GDEC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDEC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDEC и DDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 4.48% | 12.14% | 11.45% | 0.50% |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 4.24% | 12.33% | 12.26% | 0.78% |
Correlation
The correlation between GDEC and DDEC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between GDEC and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDEC vs. DDEC — Ранг доходности на риск
GDEC
DDEC
Сравнение GDEC c DDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDEC | DDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.30 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 16.29 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDEC и DDEC
Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, примерно равная максимальной просадке DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и DDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDEC | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -10.22% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -4.18% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.89% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.85% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDEC и DDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDEC | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.78% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 4.65% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 5.88% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 7.06% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 6.87% | +1.07% |
Сравнение комиссий GDEC и DDEC
И GDEC, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDEC и DDEC
Ни GDEC, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GDEC and DDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDEC has higher volatility (1.87%) compared to DDEC (1.78%). In terms of maximum drawdown, GDEC dropped -10.61% vs DDEC's -10.22%.
On 1-year performance, DDEC leads with 13.71% vs 13.61% for GDEC. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DDEC has performed better with a 13.71% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDEC and DDEC have the same expense ratio: 0.85% per year.
GDEC and DDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDEC is categorized as Options Trading, while DDEC is Defined Outcome.
DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDEC и DDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор