PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

GDEC и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и APRP

2026 (YTD)20252024
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-2.12%12.14%6.93%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

GDEC

1 день
1.68%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DMARGDEC с DNOVGDEC с AAPRGDEC с FSEPGDEC с APRDGDEC с APRW
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW

Сравнение комиссий GDEC и APRP

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

GDEC vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.10

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.75

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

11.80

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.39

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.04

+0.14

Корреляция

Корреляция между GDEC и APRP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и APRP

Ни GDEC, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDEC и APRP

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-13.66%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.24%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

0.00%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.33%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.22%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и APRP

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.98%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

2.97%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

9.96%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

9.76%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

9.76%

-1.63%