PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. GDE is actively managed, while WTV is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 47.08%/yr vs 22.93%/yr for WTV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности GDE и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDE показывает доходность 11.25%, а WTV немного выше – 11.47%.

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и WTV

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-5.70%

Correlation

The correlation between GDE and WTV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.53

The correlation between GDE and WTV shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

GDE vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.15

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.14

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.54

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

11.55

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.68

+0.49

Просадки

Сравнение просадок GDE и WTV

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-42.18%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-7.15%

-15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-18.49%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-0.11%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.05%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.19%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и WTV

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.01%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

7.92%

+16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

11.82%

+16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

17.09%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

20.20%

+5.92%

Сравнение комиссий GDE и WTV

GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и WTV

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

GDE and WTV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs WTV's -42.18%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 22.93% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 22.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.64% for WTV.

GDE is categorized as Gold, while WTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор