Сравнение GDE с VST
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while VST (Vistra Corp.) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 83.39%/yr for VST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDE и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.91% |
Correlation
The correlation between GDE and VST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. VST — Ранг доходности на риск
GDE
VST
Сравнение GDE c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.38 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -0.70 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и VST
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -53.32% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -38.01% | +15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -48.80% | +26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -31.89% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -13.72% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 20.73% | -13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и VST
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 10.77%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 15.14% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 37.96% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 48.75% | -18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 47.97% | -20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 42.22% | -15.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и VST
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and VST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs VST's -53.32%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор