Сравнение GDE с VCR
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. GDE is actively managed, while VCR is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 13.30%/yr for VCR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности GDE и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -0.09%.
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам GDE и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.09% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -24.44% |
Correlation
The correlation between GDE and VCR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between GDE and VCR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. VCR — Ранг доходности на риск
GDE
VCR
Сравнение GDE c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.72 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 2.21 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и VCR
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -61.54% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -15.59% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -27.36% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -4.64% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -9.39% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 5.05% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и VCR
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 6.17% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 13.48% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 18.62% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 24.03% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 22.43% | +4.66% |
Сравнение комиссий GDE и VCR
GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и VCR
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VCR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and VCR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (10.77%) compared to VCR (6.17%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs VCR's -61.54%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 13.30% for VCR. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.
GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.73% for VCR.
GDE is categorized as Gold, while VCR is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.10% for VCR.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор