PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с SHLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. GDE is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, GDE returned 47.93% vs 8.97% for SHLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GDE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности GDE и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.65%.

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%12.59%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GDE and SHLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов GDE и SHLD

Секторы
GDE
SHLD

Технологии

35.6%
11.8%

Финансовые услуги

12.2%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.6%
88.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

GDE
35.6%
SHLD
11.8%

Финансовые услуги

GDE
12.2%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

GDE
12.2%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

GDE
10.1%
SHLD

-

Здравоохранение

GDE
8.3%
SHLD

-

Промышленность

GDE
7.6%
SHLD
88.2%

Потребительский защитный сектор

GDE
5.5%
SHLD

-

Энергетика

GDE
3.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

GDE
2.1%
SHLD

-

Недвижимость

GDE
1.6%
SHLD

-

Сырьевые материалы

GDE
1.4%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GDE vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDESHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.37

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.70

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.45

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

1.16

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDESHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.37

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.98

-0.88

Просадки

Сравнение просадок GDE и SHLD

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDESHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-20.10%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-20.10%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-19.16%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.26%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

7.78%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и SHLD

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDESHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.64%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

19.39%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

24.20%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

21.14%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

21.14%

+5.12%

Сравнение комиссий GDE и SHLD

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и SHLD

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and SHLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, GDE leads with 47.93% vs 8.97% for SHLD. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDE has performed better with a 47.93% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.56% for SHLD.

GDE is categorized as Gold, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.50% for SHLD.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор