PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDE и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -0.83%.


GDE

1 день
3.32%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
-5.29%
С начала года
6.13%
1 год
40.11%
3 года*
42.55%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
30.99%

SGDM

1 день
7.14%
1 месяц
4.62%
6 месяцев
-13.42%
С начала года
-0.83%
1 год
44.80%
3 года*
41.48%
5 лет*
21.32%
10 лет*
10.18%
Всё время*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.96M$7.02M$9.78M
$1.96M$1.93M$2.92M

Сравнение доходности по годам GDE и SGDM


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.13%73.76%44.79%33.85%-8.58%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF
-0.83%153.46%12.14%2.34%-20.84%

Correlation

The correlation between GDE and SGDM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.70

The correlation between GDE and SGDM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Sprott Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDE vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3535
Ранг коэф-та Мартина

SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDE c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDESGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.18

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

2.49

+1.35

GDE vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и SGDM

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SGDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDESGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-54.95%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-38.29%

+15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-38.29%

+15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.13%

-27.57%

+13.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-25.56%

+17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

18.03%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и SGDM

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.47%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDESGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

13.24%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

37.33%

-13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

48.10%

-16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

36.70%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

37.05%

-9.90%

Сравнение комиссий GDE и SGDM

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и SGDM

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SGDM в 1.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.07%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF
1.05%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы


GDE and SGDM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (13.24%) compared to GDE (8.47%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs SGDM's -54.95%.

On 3-year performance, GDE leads with 42.55% vs 41.48% for SGDM. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.55% return vs 41.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.05% for SGDM.

They also come from different issuers: WisdomTree and Sprott. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.50% for SGDM.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор