Сравнение GDE с SGDJ
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds. GDE is actively managed, while SGDJ is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 42.55%/yr vs 52.46%/yr for SGDJ. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GDE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности GDE и SGDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 0.33%.
GDE
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.99%
SGDJ
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 78.08%
- 3 года*
- 52.46%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 9.15%
- Всё время*
- 14.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.96M | $7.02M | $9.78M | |
| $2.96M | $3.48M | $4.91M |
Сравнение доходности по годам GDE и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.13% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 0.33% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -30.06% |
Correlation
The correlation between GDE and SGDJ is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between GDE and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
GDE
SGDJ
Сравнение GDE c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.07 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 4.26 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и SGDJ
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -59.27% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -37.98% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -37.98% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.13% | -26.85% | +12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -26.34% | +18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 18.41% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SGDJ
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.47%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 14.49% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 40.46% | -16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 52.79% | -21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 41.45% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 40.97% | -13.82% |
Сравнение комиссий GDE и SGDJ
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SGDJ
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SGDJ в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.07% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 8.34% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and SGDJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDJ has higher volatility (14.49%) compared to GDE (8.47%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs SGDJ's -59.27%.
On 3-year performance, SGDJ leads with 52.46% vs 42.55% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGDJ has performed better with a 52.46% return vs 42.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.
SGDJ has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 4.07% for GDE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Sprott. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.50% for SGDJ.
SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор