Сравнение GDE с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
GDE и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GDE и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDE и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | 1.12% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и QGRW
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
GDE vs. QGRW — Ранг доходности на риск
GDE
QGRW
Сравнение GDE c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.91 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.45 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.51 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 5.66 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.91 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.32 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GDE и QGRW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и QGRW
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и QGRW
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -24.40% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -15.44% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -10.67% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -3.33% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.12% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и QGRW
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 7.91% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 13.96% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 24.20% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 21.23% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 21.23% | +4.96% |