Сравнение GDE с NTSX
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDE returned 42.55%/yr vs 19.24%/yr for NTSX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDE и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 10.94%.
GDE
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.99%
NTSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.96M | $7.02M | $9.78M | |
| $2.16M | $1.79M | $2.62M |
Сравнение доходности по годам GDE и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.13% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 10.94% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -16.77% |
Correlation
The correlation between GDE and NTSX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between GDE and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. NTSX — Ранг доходности на риск
GDE
NTSX
Сравнение GDE c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.24 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 9.07 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и NTSX
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, примерно равная максимальной просадке NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -31.34% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -9.16% | -13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -16.82% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.13% | 0.00% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -6.69% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 2.26% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и NTSX
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 4.29% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 10.89% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 13.32% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 17.23% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 18.23% | +8.92% |
Сравнение комиссий GDE и NTSX
И GDE, и NTSX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и NTSX
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности NTSX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.07% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.06% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and NTSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (8.47%) compared to NTSX (4.29%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs NTSX's -31.34%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.55% vs 19.24% for NTSX. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.55% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE and NTSX have the same expense ratio: 0.20% per year.
GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.06% for NTSX.
GDE is categorized as Gold, while NTSX is Diversified Portfolio.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор