Сравнение GDE с KGLD
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GDE charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDE и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у KGLD с доходностью 3.87%.
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 36.46% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 3.87% | 29.75% |
Correlation
The correlation between GDE and KGLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GDE
KGLD
Сравнение GDE c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GDE и KGLD
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -20.29% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -18.71% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -6.15% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 28.67% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 28.67% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 28.67% | -2.55% |
Сравнение комиссий GDE и KGLD
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и KGLD
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности KGLD в 12.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.53% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and KGLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.53%, compared with 3.88% for GDE.
GDE is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Kurv. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для GDE и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор