PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с HEGD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500. GDE is actively managed, while HEGD is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 44.47%/yr vs 14.03%/yr for HEGD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности GDE и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 5.12%.

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.58%
1 год
15.86%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и HEGD

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.12%12.95%15.24%14.16%-5.56%

Correlation

The correlation between GDE and HEGD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.60

The correlation between GDE and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDE и HEGD

Секторы
GDE
HEGD

Технологии

35.6%
36.1%

Финансовые услуги

12.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Технологии

GDE
35.6%
HEGD
36.1%

Финансовые услуги

GDE
12.2%
HEGD
11.8%

Коммуникационные услуги

GDE
12.2%
HEGD
11.0%

Потребительский циклический сектор

GDE
10.1%
HEGD
10.1%

Здравоохранение

GDE
8.3%
HEGD
8.4%

Промышленность

GDE
7.6%
HEGD
8.2%

Потребительский защитный сектор

GDE
5.5%
HEGD
4.9%

Энергетика

GDE
3.4%
HEGD
3.5%

Коммунальные услуги

GDE
2.1%
HEGD
2.3%

Недвижимость

GDE
1.6%
HEGD
1.9%

Сырьевые материалы

GDE
1.4%
HEGD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI

Доходность на риск

GDE vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.23

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.10

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.63

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

14.19

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.23

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.02

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GDE и HEGD

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-14.56%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-4.39%

-18.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-8.14%

-14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-2.23%

-12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.66%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

1.12%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и HEGD

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

2.82%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

5.29%

+19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

7.16%

+21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

9.44%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

9.38%

+16.88%

Сравнение комиссий GDE и HEGD

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и HEGD

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности HEGD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GDE and HEGD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to HEGD (2.82%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs HEGD's -14.56%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 14.03% for HEGD. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.34% for HEGD.

GDE is categorized as Gold, while HEGD is Equity Hedged. They also come from different issuers: WisdomTree and Swan. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.88% for HEGD.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор