PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с FCFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDE с FCFS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и FirstCash, Inc. (FCFS).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GDE и FCFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и FirstCash, Inc. (FCFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDE и FCFS

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%
FCFS
FirstCash, Inc.		19.43%55.68%-3.20%26.45%30.14%

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у FCFS с доходностью 19.43%.

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCFS

1 день
1.02%
1 месяц
-3.64%
С начала года
19.43%
6 месяцев
25.70%
1 год
58.62%
3 года*
27.37%
5 лет*
24.57%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

FirstCash, Inc.

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS
Часто сравнивают с FCFS:
FCFS с EZPWFCFS с OMFFCFS с TRVFCFS с SPYFCFS с GDOTFCFS с VOOFCFS с LLY

Доходность на риск

GDE vs. FCFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FCFS
Ранг доходности на риск FCFS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c FCFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и FirstCash, Inc. (FCFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEFCFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.09

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.79

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

4.67

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

17.15

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. FCFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCFS равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и FCFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEFCFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.33

+0.80

Корреляция

Корреляция между GDE и FCFS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и FCFS

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FCFS в 0.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCFS
FirstCash, Inc.		0.86%1.00%1.41%1.25%1.45%1.56%1.54%1.27%1.26%1.14%1.20%

Просадки

Сравнение просадок GDE и FCFS

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки FCFS в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и FCFS.

Загрузка...

Показатели просадок

GDEFCFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-90.26%

+58.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-12.75%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-3.64%

-12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-24.37%

+16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.47%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и FCFS

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с FirstCash, Inc. (FCFS) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDEFCFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

8.08%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

19.59%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

28.14%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

29.17%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

30.44%

-4.25%