Сравнение GDE с EPI
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. GDE is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 42.55%/yr vs 6.81%/yr for EPI. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDE charges 0.20%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности GDE и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.01%.
GDE
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.99%
EPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -5.66%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.02M | $16.66M | $20.82M | |
| $5.96M | $7.02M | $9.78M |
Сравнение доходности по годам GDE и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.13% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -6.01% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -3.93% |
Correlation
The correlation between GDE and EPI is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. EPI — Ранг доходности на риск
GDE
EPI
Сравнение GDE c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.14 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | -0.32 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и EPI
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -66.21% | +34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -15.69% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -21.89% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.13% | -14.16% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -18.62% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 6.72% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и EPI
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 3.47% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 12.69% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 15.32% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 16.28% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 20.27% | +6.88% |
Сравнение комиссий GDE и EPI
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и EPI
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.07% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and EPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (8.47%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs EPI's -66.21%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.55% vs 6.81% for EPI. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.55% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for EPI.
GDE is categorized as Gold, while EPI is India Equities. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.84% for EPI.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор