Сравнение GDE с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
GDE и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GDE и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDE и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%.
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и EPI
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
GDE vs. EPI — Ранг доходности на риск
GDE
EPI
Сравнение GDE c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | -0.39 | +2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | -0.45 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.40 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | -1.24 | +12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.39 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.13 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между GDE и EPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и EPI
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и EPI
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -66.21% | +34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -16.88% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -19.56% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -18.68% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 5.45% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и EPI
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 6.84% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 11.47% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 16.34% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 16.27% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 20.37% | +5.82% |