PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с AVAV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while AVAV (AeroVironment, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 20.96%/yr for AVAV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDE и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVAV

1 день
-7.14%
1 месяц
7.96%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-12.57%
3 года*
20.96%
5 лет*
8.68%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и AVAV

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-29.48%57.18%22.10%47.14%5.14%

Correlation

The correlation between GDE and AVAV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с SPYAVAV с BA.L

Доходность на риск

GDE vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDEAVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.14

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.33

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.17

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-0.30

+5.66

GDE vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и AVAV

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-61.45%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-61.45%

+38.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-61.45%

+38.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-58.38%

+41.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-28.71%

+20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

34.44%

-26.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и AVAV

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 10.77%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

26.86%

-16.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

57.90%

-31.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

74.35%

-44.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

56.01%

-28.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

52.05%

-24.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и AVAV

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%

Часто задаваемые вопросы

GDE and AVAV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (26.86%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs AVAV's -61.45%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор