PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GD с STX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GD (General Dynamics Corporation) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 51.08%/yr for STX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GD и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 12.38% против 51.08% соответственно.

GD

1 день
0.38%
1 месяц
5.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.67%
1 год
31.05%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.92%
10 лет*
12.38%

STX

1 день
7.25%
1 месяц
13.91%
С начала года
238.67%
6 месяцев
225.10%
1 год
648.03%
3 года*
149.80%
5 лет*
62.01%
10 лет*
51.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		7.93%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
STX
Seagate Technology plc		238.67%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%

Correlation

The correlation between GD and STX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г.

0.32

Over the past year, the correlation between GD and STX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$98.74B

STX:

$212.28B

EPS

GD:

$15.92

STX:

$10.58

Коэффициент P/E

GD:

22.63

STX:

87.99

Коэффициент PEG

GD:

2.86

STX:

1.05

Коэффициент P/S

GD:

1.83

STX:

19.01

Коэффициент P/B

GD:

3.79

STX:

193.86

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$53.81B

STX:

$11.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.48B

STX:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$6.26B

STX:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

GD vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
10.19

-8.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
6.34

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.81

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

31.15

-29.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

90.13

-82.77

GD vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 10.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GD и STX

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-88.74%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-21.00%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-40.00%

+17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-56.99%

+34.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-56.99%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.03%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-26.44%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

7.24%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и STX

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

19.61%

-11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

50.59%

-32.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

64.18%

-42.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

44.86%

-24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

42.27%

-19.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и STX

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности STX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.69%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
13.48B
3.11B
(GD) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GD и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Dynamics Corporation и Seagate Technology plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
10.5%
46.5%
Активы портфеля
GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

GD and STX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STX has higher volatility (19.61%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs STX's -88.74%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор