PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с PDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GD с PDO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GD (General Dynamics Corporation) and PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) are both stocks. Over the past 5 years, GD returned 15.92%/yr vs 1.78%/yr for PDO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GD и PDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у PDO с доходностью -1.72%.

GD

1 день
0.38%
1 месяц
5.75%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.67%
1 год
29.63%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.92%
10 лет*
12.38%

PDO

1 день
0.78%
1 месяц
1.79%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.43%
1 год
7.94%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и PDO

2026 (YTD)20252024202320222021
GD
General Dynamics Corporation		7.93%30.39%3.52%7.13%21.69%41.31%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.72%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.98%

Correlation

The correlation between GD and PDO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD
Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с PPFIX

Доходность на риск

GD vs. PDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c PDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDPDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.73

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.06

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.66

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

2.29

+5.08

GD vs. PDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PDO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GD и PDO

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и PDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDPDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-36.83%

-38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-11.18%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-16.55%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-36.83%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-5.54%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-14.37%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.20%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и PDO

General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDPDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.68%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

9.06%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

10.08%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

15.80%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

15.54%

+7.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и PDO

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PDO в 11.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.69%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.94%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и PDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B20222023202420252026
13.48B
(GD) Общая выручка
(PDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GD and PDO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GD has higher volatility (7.70%) compared to PDO (3.68%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs PDO's -36.83%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и PDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор