PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GD с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GD (General Dynamics Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GD и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 12.38% против 55.83% соответственно.

GD

1 день
0.38%
1 месяц
5.75%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.67%
1 год
29.63%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.92%
10 лет*
12.38%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
26.49%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		7.93%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between GD and MU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г.

0.21

The correlation between GD and MU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$98.74B

MU:

$1.12T

EPS

GD:

$15.92

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

GD:

22.63

MU:

46.18

Коэффициент PEG

GD:

2.86

MU:

0.17

Коэффициент P/S

GD:

1.83

MU:

19.16

Коэффициент P/B

GD:

3.79

MU:

15.44

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$53.81B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.48B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$6.26B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

GD vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
10.83

-9.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
6.14

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.78

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

24.91

-22.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

94.64

-87.27

GD vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GD и MU

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-98.25%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-30.28%

+15.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-57.63%

+35.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-57.63%

+35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-57.63%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-9.07%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-58.16%

+42.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

7.95%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и MU

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

32.86%

-25.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

57.74%

-39.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

69.66%

-47.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

53.18%

-32.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

50.12%

-27.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и MU

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.69%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
13.48B
23.86B
(GD) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GD и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Dynamics Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
10.5%
74.4%
Активы портфеля
GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

GD and MU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор