PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCTIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCTIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCTIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		-7.27%15.35%27.60%23.80%-20.26%29.22%17.53%25.90%-7.78%17.88%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, GCTIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

GCTIX

1 день
-0.65%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.94%
1 год
13.80%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.17%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с GCTIX:
GCTIX с VGTGCTIX с VUGGCTIX с FSKAXGCTIX с NASDXGCTIX с ASFYXGCTIX с BDJGCTIX с ECAT
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий GCTIX и YFSIX

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Доходность на риск

GCTIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCTIX
Ранг доходности на риск GCTIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCTIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCTIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCTIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCTIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCTIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.99

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

4.42

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCTIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.99

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.28

Корреляция

Корреляция между GCTIX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и YFSIX

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		0.55%0.51%3.06%0.52%0.71%0.42%0.70%0.68%0.10%0.86%0.96%1.02%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и YFSIX

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-35.10%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.20%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-25.14%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-11.03%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.93%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.38%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и YFSIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) составляет 4.71%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

9.23%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

19.89%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

21.29%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

15.11%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.20%

+2.63%