PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCTIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCTIX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCTIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		-4.43%15.35%27.60%23.80%-20.26%29.22%17.53%25.90%-7.78%19.48%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

GCTIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.85%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.51%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с GCTIX:
GCTIX с VGTGCTIX с VUGGCTIX с ECATGCTIX с FASGXGCTIX с FNSTXGCTIX с FSKAXGCTIX с LIVIX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий GCTIX и VSTSX

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

GCTIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCTIX
Ранг доходности на риск GCTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCTIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCTIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCTIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCTIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTIXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

7.25

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCTIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.27

Корреляция

Корреляция между GCTIX и VSTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и VSTSX

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		0.54%0.51%3.06%0.52%0.71%0.42%0.70%0.68%0.10%0.86%0.96%1.02%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и VSTSX

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-34.97%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.41%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-25.35%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.21%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.97%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.59%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и VSTSX

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.49%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.79%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

18.61%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.37%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.86%

-0.01%