PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCTIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCTIX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCTIX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		-4.43%15.35%27.60%23.80%-20.26%29.22%17.53%25.90%-7.78%19.48%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCTIX показывает доходность -4.43%, а VFFSX немного выше – -4.34%.

GCTIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.85%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.51%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с GCTIX:
GCTIX с VGTGCTIX с VUGGCTIX с ASFYXGCTIX с ECATGCTIX с FASGXGCTIX с FGJEXGCTIX с FLCPX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий GCTIX и VFFSX

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

GCTIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCTIX
Ранг доходности на риск GCTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCTIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCTIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCTIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCTIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTIXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

7.31

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCTIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.32

Корреляция

Корреляция между GCTIX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и VFFSX

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		0.54%0.51%3.06%0.52%0.71%0.42%0.70%0.68%0.10%0.86%0.96%1.02%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и VFFSX

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-33.82%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.12%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-24.51%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.24%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.57%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.52%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и VFFSX

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.35%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.53%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

18.32%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.91%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.52%

+0.33%