Сравнение GCTIX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -7.27% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 9.31% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -6.71% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью -6.71%.
GCTIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.17%
ECAT
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и ECAT
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
GCTIX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
GCTIX
ECAT
Сравнение GCTIX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.42 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.68 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.47 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 1.75 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.42 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и ECAT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и ECAT
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ECAT в 25.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.55% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 25.39% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и ECAT
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -32.23% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.90% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -10.48% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -9.41% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.49% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и ECAT
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) составляет 4.71%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.97% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 10.34% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 16.97% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.95% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.95% | +1.88% |