PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCT с IMMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GCT с IMMR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCT (GigaCloud Technology Inc) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GCT in Software - Infrastructure, IMMR in Software - Application. Over the past 3 years, GCT returned 68.45%/yr vs -1.02%/yr for IMMR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GCT и IMMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Immersion Corporation (IMMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у IMMR с доходностью -2.47%.

GCT

1 день
-6.03%
1 месяц
-25.94%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-17.78%
1 год
78.27%
3 года*
68.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMMR

1 день
-6.22%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-13.11%
3 года*
-1.02%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCT и IMMR

2026 (YTD)2025202420232022
GCT
GigaCloud Technology Inc		-17.49%112.10%1.23%221.53%-63.73%
IMMR
Immersion Corporation		-2.47%-18.30%26.47%3.43%29.70%

Correlation

The correlation between GCT and IMMR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.21

Over the past year, GCT and IMMR have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$1.38B

IMMR:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$322.79M

IMMR:

$409.86M

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$177.88M

IMMR:

$188.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

Immersion Corporation

Часто сравнивают с GCT:
GCT с AZZGCT с APLDGCT с NVDAGCT с TMDXGCT с SMHGCT с FMXGCT с VTI
Часто сравнивают с IMMR:
IMMR с IPARIMMR с FKWLIMMR с DDOGIMMR с NVDAIMMR с VOOIMMR с ACGLIMMR с CARG

Доходность на риск

GCT vs. IMMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг доходности на риск GCT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IMMR
Ранг доходности на риск IMMR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMMR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCT c IMMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTIMMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.34

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.24

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.43

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

-0.79

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCT vs. IMMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа IMMR равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и IMMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTIMMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.34

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.05

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GCT и IMMR

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и IMMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCTIMMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.11%

-98.66%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.43%

-30.86%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.16%

-56.90%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.43%

-89.95%

+52.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.21%

-88.21%

+32.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

16.67%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и IMMR

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Immersion Corporation (IMMR) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCTIMMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

11.50%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.39%

26.47%

+23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.72%

39.41%

+38.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.10%

45.74%

+99.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.10%

51.29%

+93.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и IMMR

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM202520242023
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%
IMMR
Immersion Corporation		3.70%5.59%2.06%3.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и IMMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
359.49M
281.38M
(GCT) Общая выручка
(IMMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GCT and IMMR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCT has higher volatility (15.80%) compared to IMMR (11.50%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs IMMR's -98.66%.

GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCT и IMMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор