PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCSIX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCSIX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GCSIX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCSIX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		-0.86%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		0.90%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, GCSIX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции GCSIX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.87% соответственно.

GCSIX

1 день
-1.57%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
2.20%
1 год
27.17%
3 года*
20.81%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.71%

SWSSX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.50%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с GCGIXGCSIX с GSSRXGCSIX с DFISXGCSIX с GCIIXGCSIX с VSCIX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий GCSIX и SWSSX

GCSIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

GCSIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCSIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCSIXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.66

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.81

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

6.78

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCSIX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCSIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCSIX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCSIXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между GCSIX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCSIX и SWSSX

Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности SWSSX в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		10.63%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.28%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок GCSIX и SWSSX

Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCSIXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-60.34%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-13.90%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-31.93%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-41.81%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-7.91%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-10.78%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.71%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GCSIX и SWSSX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) составляет 6.60%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCSIXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.53%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.53%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

23.31%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

22.62%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

24.05%

-0.34%