Сравнение GCSIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCSIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GCSIX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCSIX и SPY
Основные характеристики
GCSIX:
0.29
SPY:
2.21
GCSIX:
0.54
SPY:
2.93
GCSIX:
1.08
SPY:
1.41
GCSIX:
0.20
SPY:
3.26
GCSIX:
1.64
SPY:
14.43
GCSIX:
4.28%
SPY:
1.90%
GCSIX:
24.14%
SPY:
12.41%
GCSIX:
-66.55%
SPY:
-55.19%
GCSIX:
-28.16%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, GCSIX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции GCSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.99% против 12.97% соответственно.
GCSIX
5.30%
-14.14%
-0.11%
5.22%
0.12%
3.99%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCSIX и SPY
GCSIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCSIX и SPY
GCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 0.00% | 0.75% | 0.87% | 0.00% | 0.50% | 0.53% | 0.25% | 0.27% | 0.60% | 0.58% | 0.35% | 1.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GCSIX и SPY
Максимальная просадка GCSIX за все время составила -66.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCSIX и SPY
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.