Сравнение GCSIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCSIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GCSIX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCSIX и SPY
Основные характеристики
GCSIX:
0.48
SPY:
1.88
GCSIX:
0.78
SPY:
2.52
GCSIX:
1.11
SPY:
1.34
GCSIX:
0.35
SPY:
2.88
GCSIX:
1.78
SPY:
11.98
GCSIX:
6.47%
SPY:
2.02%
GCSIX:
23.88%
SPY:
12.78%
GCSIX:
-66.55%
SPY:
-55.19%
GCSIX:
-23.69%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, GCSIX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции GCSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.47% против 13.37% соответственно.
GCSIX
4.43%
4.43%
0.30%
12.49%
2.44%
4.47%
SPY
2.69%
2.69%
13.66%
24.60%
15.11%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCSIX и SPY
GCSIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCSIX и SPY
GCSIX
SPY
Сравнение GCSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCSIX и SPY
Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 1.14% | 1.20% | 0.75% | 0.87% | 0.00% | 0.50% | 0.53% | 0.25% | 0.27% | 0.60% | 0.58% | 0.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GCSIX и SPY
Максимальная просадка GCSIX за все время составила -66.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCSIX и SPY
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.