Сравнение GCSIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCSIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности GCSIX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, GCSIX показывает доходность 24.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции GCSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.94% против 13.14% соответственно.
GCSIX
24.82%
6.30%
15.44%
39.09%
4.45%
5.94%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| GCSIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 11.55 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 21.09% | 12.14% |
| Макс. просадка | -66.55% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.84% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCSIX и SPY
GCSIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между GCSIX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCSIX и SPY
Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 0.60% | 0.75% | 0.87% | 0.00% | 0.50% | 0.53% | 0.25% | 0.27% | 0.60% | 0.58% | 0.35% | 1.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GCSIX и SPY
Максимальная просадка GCSIX за все время составила -66.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCSIX и SPY
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.