PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCSIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCSIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GCSIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCSIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		-0.86%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GCSIX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции GCSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.71% против 13.98% соответственно.

GCSIX

1 день
-1.57%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
2.20%
1 год
27.17%
3 года*
20.81%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.71%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с GCGIXGCSIX с GSSRXGCSIX с VSCIXGCSIX с DFISXGCSIX с AUERXGCSIX с GCIIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GCSIX и SPY

GCSIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GCSIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCSIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.45

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

7.30

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCSIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCSIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCSIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCSIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между GCSIX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCSIX и SPY

Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		10.63%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GCSIX и SPY

Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GCSIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-55.19%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-12.05%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-24.50%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-33.72%

-11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-6.24%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-9.09%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.52%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GCSIX и SPY

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCSIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.31%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

9.47%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

19.05%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

17.06%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

17.92%

+5.79%