- ISIN
- US38142V8037
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 15 авг. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) прибавил 22.8% с начала года. Текущая цена акции GCSIX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,964.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) показал доход в 22.82% с начала года и 41.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCSIX составила 13.29%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 13.98%
- С начала года
- 22.82%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 13.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GCSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GCSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.56% | 3.02% | -5.87% | 12.67% | 3.51% | 4.74% | -1.78% | 22.82% | |||||
| 2025 | 3.42% | -5.99% | -7.26% | -2.16% | 6.41% | 5.29% | 1.35% | 8.59% | 3.14% | 0.80% | 2.48% | -0.21% | 15.66% |
| 2024 | -1.87% | 8.24% | 2.23% | -6.07% | 5.76% | -0.71% | 11.18% | -0.74% | 0.32% | -1.77% | 10.74% | 3.51% | 33.50% |
| 2023 | 9.74% | -1.24% | -4.06% | -1.35% | -0.53% | 8.44% | 5.65% | -4.46% | -5.03% | -6.41% | 8.53% | 11.15% | 19.76% |
| 2022 | -8.09% | 0.16% | 0.43% | -9.10% | 1.20% | -9.00% | 9.80% | -3.38% | -9.46% | 11.65% | 2.43% | -5.87% | -19.98% |
| 2021 | 3.47% | 7.00% | 3.38% | 3.47% | 2.02% | 1.31% | -3.63% | 3.57% | -2.81% | 4.71% | -3.63% | 3.14% | 23.56% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of 1.08, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund captured 116.48% of S&P 500 Index gains and 109.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 116.48%
- Участие в снижении
- 109.18%
Комиссия
Комиссия GCSIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCSIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.24 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 9.71 | +5.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.07 | $3.07 | $6.95 | $0.20 | $0.19 | $8.60 | $0.15 | $0.15 | $1.45 | $0.07 | $0.14 | $0.11 |
Дивидендный доход | 8.58% | 10.54% | 25.02% | 0.75% | 0.87% | 30.90% | 0.50% | 0.54% | 6.50% | 0.27% | 0.60% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $3.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.95 | $6.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.60 | $8.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund показал максимальную просадку в 63.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.23%март 2009 г. | 2y 15d | 2y 4mo | 4y 4moфевр. 2007 г. - июль 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.08%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 21d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-40.00%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 4mo | 1y 9moапр. 1998 г. - февр. 2000 г. | — |
-35.95%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 11mo 14d | 3y 6moмарт 2000 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-30.97%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| GCSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -56.78% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -9.10% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -18.90% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -25.43% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -33.92% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -10.70% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.09% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCSIX
Добавьте Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCSIX