PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38142V8037

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

15 авг. 1997 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GCSIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Популярные сравнения:
GCSIX с FSCRX GCSIX с SPY
Популярные сравнения:
GCSIX с FSCRX GCSIX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) показал доход в -4.43% с начала года и 4.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCSIX составила 7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

GCSIX

С начала года

-4.43%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

-6.80%

1 год

4.22%

3 года

10.56%

5 лет

13.20%

10 лет

7.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.42%-5.99%-7.26%-2.16%8.32%-4.43%
2024-1.87%8.24%2.73%-6.53%5.76%-0.71%11.18%-0.74%0.32%-1.77%10.74%-7.85%18.86%
20239.74%-1.24%-4.06%-1.35%-0.53%8.44%5.65%-4.46%-5.03%-6.41%8.54%11.15%19.76%
2022-8.09%0.16%0.43%-9.10%1.20%-9.00%9.80%-3.38%-9.46%11.65%2.43%-5.87%-19.98%
20213.47%7.00%3.38%3.47%2.02%1.31%-3.63%3.57%-2.81%4.71%-3.63%3.14%23.56%
2020-4.77%-9.22%-22.50%13.74%5.08%4.03%3.01%3.13%-3.48%0.59%15.60%7.68%6.95%
201910.77%4.96%-2.04%3.30%-7.67%7.28%1.30%-5.11%2.71%3.89%3.14%1.74%25.43%
20183.88%-4.18%2.12%0.76%6.67%1.34%1.35%3.94%-2.11%-9.96%-0.49%-10.87%-8.82%
2017-0.04%0.99%-0.47%1.70%-3.48%2.95%0.80%-0.88%6.84%1.66%1.52%-0.04%11.82%
2016-7.72%0.00%8.31%0.94%2.27%-0.15%5.87%1.15%1.23%-4.39%11.82%2.62%22.53%
2015-0.87%5.31%2.40%-3.40%1.78%-0.68%-0.93%-5.49%-3.61%7.71%2.37%-5.05%-1.36%
2014-3.70%4.19%0.33%-2.87%1.39%4.56%-5.94%4.86%-5.81%7.13%1.06%2.51%6.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GCSIX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GCSIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.17
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$0.20$0.19$0.00$0.15$0.15$0.06$0.07$0.14$0.11$0.07

Дивидендный доход

1.25%1.20%0.75%0.87%0.00%0.50%0.53%0.25%0.27%0.60%0.58%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2014$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund показал максимальную просадку в 63.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund составляет 12.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.72%23 февр. 2007 г.5129 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1281
-45.08%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.569
-40%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.3478 февр. 2000 г.468
-35.73%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.23618 сент. 2003 г.881
-30.97%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.45012 июл. 2024 г.671

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...