- ISIN
- US38142V8037
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 15 авг. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) прибавил 20.4% с начала года. Текущая цена акции GCSIX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,812.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) показал доход в 20.38% с начала года и 45.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCSIX составила 13.50%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 13.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GCSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GCSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.56% | 3.02% | -5.87% | 12.67% | 3.51% | 0.83% | 20.38% | ||||||
| 2025 | 3.42% | -5.99% | -7.26% | -2.16% | 6.41% | 5.29% | 1.35% | 8.59% | 3.14% | 0.80% | 2.48% | -0.21% | 15.66% |
| 2024 | -1.87% | 8.24% | 2.23% | -6.07% | 5.76% | -0.71% | 11.18% | -0.74% | 0.32% | -1.77% | 10.74% | 3.51% | 33.50% |
| 2023 | 9.74% | -1.24% | -4.06% | -1.35% | -0.53% | 8.44% | 5.65% | -4.46% | -5.03% | -6.41% | 8.53% | 11.15% | 19.76% |
| 2022 | -8.09% | 0.16% | 0.43% | -9.10% | 1.20% | -9.00% | 9.80% | -3.38% | -9.46% | 11.65% | 2.43% | -5.87% | -19.98% |
| 2021 | 3.47% | 7.00% | 3.38% | 3.47% | 2.02% | 1.31% | -3.63% | 3.57% | -2.81% | 4.71% | -3.63% | 3.14% | 23.56% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund has an annualized alpha of 1.38%, beta of 1.08, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund captured 117.17% of S&P 500 Index gains and 110.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 117.17%
- Участие в снижении
- 110.04%
Комиссия
Комиссия GCSIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCSIX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.93 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 13.52 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.07 | $3.07 | $6.95 | $0.20 | $0.19 | $8.60 | $0.15 | $0.15 | $1.45 | $0.07 | $0.14 | $0.11 |
Дивидендный доход | 8.75% | 10.54% | 25.02% | 0.75% | 0.87% | 30.90% | 0.50% | 0.54% | 6.50% | 0.27% | 0.60% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $3.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.95 | $6.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.60 | $8.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund показал максимальную просадку в 63.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.23%март 2009 г. | 2y 15d | 2y 4mo | 4y 4moфевр. 2007 г. - июль 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -45.08%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 21d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -40.00%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 4mo | 1y 9moапр. 1998 г. - февр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.95%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 11mo 14d | 3y 6moмарт 2000 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.97%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| GCSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -56.78% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -9.10% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -18.90% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -25.43% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -33.92% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -10.72% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCSIX
Добавьте Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCSIX