Сравнение GCSIX с GICIX
GCSIX (Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund) and GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) are both mutual funds - GCSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GICIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GCSIX returned 13.42%/yr vs 10.09%/yr for GICIX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GCSIX charges 0.84%/yr vs 0.87%/yr for GICIX.
Доходность
Сравнение доходности GCSIX и GICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCSIX показывает доходность 26.08%, что значительно выше, чем у GICIX с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции GCSIX превзошли акции GICIX по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.09% соответственно.
GCSIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 18.36%
- С начала года
- 26.08%
- 1 год
- 44.12%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 8.82%
GICIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 14.71%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 7.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GCSIX и GICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 26.08% | 15.66% | 33.50% | 19.76% | -19.98% | 23.56% | 6.95% | 25.43% | -8.82% | 11.82% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 14.71% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
Correlation
The correlation between GCSIX and GICIX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.67 |
The correlation between GCSIX and GICIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCSIX vs. GICIX — Ранг доходности на риск
GCSIX
GICIX
Сравнение GCSIX c GICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCSIX | GICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 2.16 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 7.68 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCSIX и GICIX
Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и GICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCSIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -56.71% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -13.39% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -13.39% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -34.53% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -43.84% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -10.86% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.74% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCSIX и GICIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) составляет 4.69%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCSIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.26% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 13.94% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 16.28% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 16.69% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 16.59% | +7.16% |
Сравнение комиссий GCSIX и GICIX
GCSIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCSIX и GICIX
Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности GICIX в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 8.36% | 10.54% | 25.02% | 0.75% | 0.87% | 30.90% | 0.50% | 0.54% | 6.50% | 0.27% | 0.60% | 0.58% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.05% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
GCSIX and GICIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GICIX has higher volatility (5.26%) compared to GCSIX (4.69%). In terms of maximum drawdown, GCSIX dropped -63.23% vs GICIX's -56.71%.
GCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCSIX и GICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор