PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCSIX с FSCRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCSIX с FSCRX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).

GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCSIX или FSCRX.

Корреляция

Корреляция между GCSIX и FSCRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GCSIX и FSCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCSIX:

0.17

FSCRX:

-0.61

Коэф-т Сортино

GCSIX:

0.38

FSCRX:

-0.76

Коэф-т Омега

GCSIX:

1.05

FSCRX:

0.90

Коэф-т Кальмара

GCSIX:

0.13

FSCRX:

-0.41

Коэф-т Мартина

GCSIX:

0.37

FSCRX:

-1.27

Индекс Язвы

GCSIX:

9.34%

FSCRX:

11.79%

Дневная вол-ть

GCSIX:

25.21%

FSCRX:

23.75%

Макс. просадка

GCSIX:

-63.72%

FSCRX:

-61.11%

Текущая просадка

GCSIX:

-12.21%

FSCRX:

-25.08%

Доходность по периодам

С начала года, GCSIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у FSCRX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции GCSIX превзошли акции FSCRX по среднегодовой доходности: 7.72% против -1.54% соответственно.

GCSIX

С начала года

-4.43%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

-6.80%

1 год

4.22%

3 года

10.56%

5 лет

13.20%

10 лет

7.72%

FSCRX

С начала года

-1.24%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

-8.53%

1 год

-14.27%

3 года

-2.62%

5 лет

6.66%

10 лет

-1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Сравнение комиссий GCSIX и FSCRX

GCSIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FSCRX в 0.98%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCSIX и FSCRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCSIX
Ранг риск-скорректированной доходности GCSIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSCRX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCRX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCSIX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCSIX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа FSCRX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCSIX и FSCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCSIX и FSCRX

Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FSCRX в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		1.25%1.20%0.75%0.87%0.00%0.50%0.53%0.25%0.27%0.60%0.58%0.35%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		0.23%0.23%0.11%0.19%0.09%0.40%0.80%1.14%0.63%0.44%7.90%0.28%

Просадки

Сравнение просадок GCSIX и FSCRX

Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.72%, примерно равная максимальной просадке FSCRX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и FSCRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GCSIX и FSCRX

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...