PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCPYX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCPYX и SDRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
-2.97%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%12.22%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund
-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 5.10% соответственно.


GCPYX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.53%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.87%

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gateway Equity Call Premium Fund

Swan Defined Risk Fund

Сравнение комиссий GCPYX и SDRIX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.


Доходность на риск

GCPYX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCPYXSDRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.47

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.79

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

7.35

-5.67

GCPYX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCPYXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Корреляция

Корреляция между GCPYX и SDRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и SDRIX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
0.45%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund
10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и SDRIX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и SDRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GCPYXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-20.69%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-5.34%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-17.67%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-20.69%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-3.82%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.59%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.30%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и SDRIX

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Swan Defined Risk Fund (SDRIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCPYXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.47%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

5.82%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

8.74%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

9.60%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

9.67%

+2.78%