Сравнение GCPYX с SDRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и SDRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и SDRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 5.10% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и SDRIX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.
Доходность на риск
GCPYX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск
GCPYX
SDRIX
Сравнение GCPYX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | SDRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.47 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.79 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 7.35 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и SDRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и SDRIX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и SDRIX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и SDRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -20.69% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -5.34% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -17.67% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -20.69% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -3.82% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.59% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.30% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и SDRIX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Swan Defined Risk Fund (SDRIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.47% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 5.82% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 8.74% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 9.60% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 9.67% | +2.78% |