PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCPYX с SDAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCPYX с SDAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX).

GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и SDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCPYX и SDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		-2.97%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.37%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-4.78%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у SDAIX с доходностью -4.78%.

GCPYX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.53%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.87%

SDAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Equity Call Premium Fund

Swan Defined Risk Growth Fund

Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с GTSOXGCPYX с SHIIXGCPYX с LGRCXGCPYX с HNDRXGCPYX с LSIIXGCPYX с SDRIX
Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с HRSTXSDAIX с STTIXSDAIX с PPFIXSDAIX с SHIIXSDAIX с JDIEXSDAIX с CIHEX

Сравнение комиссий GCPYX и SDAIX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SDAIX в 1.40%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund

Доходность на риск

GCPYX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCPYXSDAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.51

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

6.82

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCPYX vs. SDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDAIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и SDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCPYXSDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.07

Корреляция

Корреляция между GCPYX и SDAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и SDAIX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.45%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и SDAIX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, примерно равная максимальной просадке SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и SDAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCPYXSDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-24.26%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-8.37%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-22.89%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-6.14%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-5.08%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.85%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и SDAIX

Текущая волатильность для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) составляет 4.37%, в то время как у Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCPYXSDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.92%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.83%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

12.68%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

12.48%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

13.49%

-1.04%