Сравнение GCPYX с PPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и PPFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и PPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 11.70% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 1.35% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 14.93% | 3.32% | 8.75% | -5.38% | 10.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
PPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и PPFIX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.
Доходность на риск
GCPYX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск
GCPYX
PPFIX
Сравнение GCPYX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | PPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.00 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.50 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.96 | -1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.14 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 21.67 | -19.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.00 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.57 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и PPFIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и PPFIX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности PPFIX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.62% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и PPFIX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и PPFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -15.64% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -2.77% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -4.49% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -0.07% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -1.37% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.27% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и PPFIX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 0.31% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 0.67% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 3.58% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 3.87% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 7.18% | +5.27% |