PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCPYX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCPYX и PPFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
-2.97%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.28%8.38%16.67%-5.37%11.70%
PPFIX
Princeton Premium Fund
1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.


GCPYX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.53%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.87%

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gateway Equity Call Premium Fund

Princeton Premium Fund

Сравнение комиссий GCPYX и PPFIX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.


Доходность на риск

GCPYX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCPYXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.00

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.50

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.96

-1.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.14

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

21.67

-19.99

GCPYX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCPYXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.00

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.57

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.80

-0.13

Корреляция

Корреляция между GCPYX и PPFIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и PPFIX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности PPFIX в 5.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
0.45%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%
PPFIX
Princeton Premium Fund
5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и PPFIX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и PPFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GCPYXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.24%

-15.64%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-2.77%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-4.49%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-0.07%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.37%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.27%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и PPFIX

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCPYXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

0.31%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

0.67%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

3.58%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

3.87%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

7.18%

+5.27%