Сравнение GCPYX с JHQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и JHQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и JHQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -4.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCPYX имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции JHQAX немного отстают с 8.48%.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и JHQAX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии JHQAX в 0.83%.
Доходность на риск
GCPYX vs. JHQAX — Ранг доходности на риск
GCPYX
JHQAX
Сравнение GCPYX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | JHQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.70 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.07 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.03 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 4.24 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.70 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и JHQAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и JHQAX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности JHQAX в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и JHQAX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и JHQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -18.82% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -6.94% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -14.48% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -18.82% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -6.21% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.20% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.68% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и JHQAX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.83% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 5.54% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 10.24% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 8.89% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 9.40% | +3.05% |